Analisi del fondo Vanguard FTSE All-World
Composizione e Performance
Facoltà: Informatica
Corso: Fondamenti di Scienza dei Dati e Laboratorio
Introduzione
Tema: Analisi delle performance del fondo e sua composizione
Motivazione del progetto: Analizzare la performance recente, la composizione geografica e settoriale del fondo Vanguard FTSE All-World UCITS ETF al fine di farne un'analisi completa e utile.
Descrizione del primo dataset - Dati Storici Fondo VWRL
Contenuto: Allocazione percentuale per settore del fondo VWRL
Domanda 3° Dataset:
Quali sono i settori con la più alta concentrazione all'interno del fondo?
Performance ultimi 12 mesi fondo - Risultati
Il mese con la performance migliore è stato maggio 2025 (+5,70%).
Il mese con la performance peggiore è stato marzo 2025 (-4.07%).
Il grafico mostra una media di ritorno positiva degli ultimi 12 mesi di 1.14%.
Si nota che il periodo analizzato (Settembre 2024 - Agosto 2025) mostra un'elevata volatilità con oscillazioni significative.
Heatmap ritorni storici mensili - Risultati
Conferma visiva dell'alta volatilità già osservata nel bar plot.
Il periodo con maggiore volatilità risulta essere quello da marzo 2020 ad aprile 2020 (periodo della diffusione del COVID-19), quando si ha un punto di minima di -14.0% e un punto di massima di +10.6%.
Composizione globale fondo - Risultati
Forte concentrazione (>63%) negli Stati Uniti. Questo è il fattore dominante.
Giappone (5.54%) e Regno Unito (3.44%) sono il secondo e il terzo paese per peso.
Italia al 15esimo posto con lo 0.75% di contributo all'interno del fondo.
L'etichetta "All-World" nasconde in realtà una forte dipendenza dall'andamento dell'economia statunitense.
Piechart composizione geografica - Risultati
Si nota, come nella mappa mondiale, una forte concentrazione negli Stati Uniti (>63%).
Europa in seconda posizione con più del 14% di concentrazione all'interno del fondo.
Si trovano poi i Mercati Emergenti con Cina, Taiwan e Cina che toccano quasi un 10% di contribuzione all'interno del fondo.
Infine la zona del Pacifico con il 9% di contribuito all'interno del fondo, principalmente sostenuto dal Giappone con il 50% del peso all'interno della zona del Pacifico.
Conclusioni generali
Performance: Il fondo mostra un’elevata volatilità, con picchi negativi e positivi accentuati in periodi di crisi globale (es. COVID-19).
Composizione Geografica: La diversificazione è limitata dalla forte concentrazione (>63%) negli Stati Uniti.
Composizione Settoriale: Ulteriore concentrazione del rischio nel settore tecnologico (30.4%).